FX自動売買

【リピート型自動売買・検証1】ループイフダンで本当に稼げるか検証しました!

サムネイル:ループイフダンのデモ検証1

この記事を読むのに必要な時間は約9分です。

こんにちは、サイ(@saiblog1234)です。

 

先日、下の記事で「リピート型自動売買」についてお話しました。

サムネイル:リピート型自動売買とは
【FX自動売買・前編】リピート型自動売買とは?特徴や扱う証券会社をご紹介

この記事では、ループイフダンやトラリピなどの「リピート型自動売買」について解説します。
リピート型自動売買は、仕組みがシンプルな投資初心者でも取り組みやすい商品です。
その仕組みやメリット・デメリットなど、ポイントをおさえてわかりやすく解説します。

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それに続いて今回は、実際にデモトレードで「本当にリピート型自動売買で利益を出すことができるのか」、1ヶ月かけて検証しました!

この記事では、

・検証に選んだ証券会社とサービス

・検証の目的とシステムの設定内容

・検証の結果と考察

についてお話します。

 

なお今回は、売買の方向と逆にレートが動いたときに損切りする「損切りあり」の設定でおこなっています。

損切りなし」で検証をおこなったものについては、別途下の記事にまとめています。

 

アイネット証券の「ループイフダン」で検証しました!

今回は、アイネット証券の「ループイフダン」で検証をおこないました。

ループイフダンを選んだ理由は、次の2つです。

・取引コスト(手数料+スプレッド)が他社より小さい

・設定できる内容がシンプル

 

先日の記事でリピート型自動売買を扱う証券会社の比較をしましたが、アイネット証券の「ループイフダン」は手数料が他社よりも安いです。

 

また、リピート型自動売買は「一定の値幅ごとに新規発注と決済注文を繰り返しおこなっていく」という基本ロジックはどこの証券会社の商品も共通していますが、細部はそれぞれ独自性を持っています。

その中でループイフダンは、設定できる内容がかなりシンプルで、初心者にもわかりやすい仕様になっています。

 

 

検証の目的・設定内容

今回は、次の2つのポイントを検証しました。

・裁量でトレンド方向を判断・売買方向を変更し、急な変動にも対応しないと利益を残せないのか(完全放置で利益を出すのは難しいのか)
・裁量で上記のような対応をおこなえば利益を残せるのか、それともその対応をおこなっても利益を残すのは難しいのか

 

上記のポイントを検証するために、「2つのデモ口座」をつくって比較しています。

口座A:
初期設定後は、裁量なしでひたすら放置。(売りエントリーのみ)
口座B:
定期的に取引する通貨ペアのトレンド方向を確認し、必要があれば売買方向を変更。
なおトレンド方向は1時間足で確認し、変更のタイミングは特段の制約を設けない。

口座A・B共通設定:
当初資金:3,000,000円
取引通貨ペア:USD/JPY
1回のトレードで狙う値幅:25pips
1回のトレードの取引数量:2万通貨
1度に保有できるポジションの最大数:5
損切り:あり(リスク:リワード=5:1)

 

当初資金:3,000,000円

デフォルトの設定です。

取引通貨ペア:USD/JPY

ループイフダンは、裁量トレードと比べて取引1回あたりの取引コストが高めであるため、その中でもコストが小さめの通貨ペア=USD/JPYを選びました。

1回のトレードで狙う値幅:25pips

USD/JPYで狙う値幅設定は、10pips、15pips、25pips、50pips、100pipsがあります。

その中で、成績が良くかつユーザーの利用割合が高いものを選択しました。

1回のトレードの取引数量:2万通貨

「損切りあり」とした場合、検証前に一度事前にループイフダンを試したところ、リスク:リワードは5:1程度のようです。
つまり25pips狙いの場合は、負けると125pips失います。
その際に1ポジションの損失が資金の1%以下(30,000円以下)におさまるように、2万通貨に設定しました。

1度に保有できるポジションの最大数:5

急な変動時に連敗しても、大きくマイナスにならないように設定しました。

損切り:あり(リスク:リワードは5:1)

ループイフダンでは、損切りの有無を設定できます。
ポジションを塩漬けにするつもりは全くないので、損切りありです。

 

ループイフダン1ヶ月間検証の結果

検証の結果は次のとおりです。

口座A【ひたすら売り方向で放置】

取引通貨ペア:USD/JPY

狙う値幅:25pips

当初資金:3,000,000円

損切りの有無:あり

資金経過(円)損益(円)勝敗
1週目2,892,678円-107,322円4勝5敗
2週目2,959,332円+66,654円14勝0敗
3週目2,988,058円+28,726円6勝0敗
4週目3,005,300円+17,242円4勝0敗
5週目2,874,212円-131,088円0勝8敗
2,874,212円-125,788円(-4.2%)28勝13敗(勝率68%)

 

口座B【トレード方向は裁量判断】

取引通貨ペア:USD/JPY

狙う値幅:25pips

当初資金:3,000,000円

損切りの有無:あり

ルール:1時間足の方向を見てトレード方向を裁量で判断。トレンド方向が不明瞭なら中断もOK。

 

 

資金経過(円)損益(円)勝敗
1週目3,052,336円+52,336円12勝0敗
2週目2,998,810円-53,526円5勝5敗
3週目3,003,790円+4,980円1勝0敗
4週目2,985,790円-13,020円1勝3敗
5週目2,936,256円-49,534円0勝3敗
2,936,256円-63,744円(-2.1%)19勝11敗(勝率63%)

 

概要

損益のみを再度整理すると、以下のとおりです。

口座A【完全放置】⇒ -125,788円(-4.2%)

口座B【トレード方向は裁量判断】⇒ -63,744円(-2.1%)

今回の1ヶ月の検証では、両口座ともマイナス収支になってしまいました。

また両者を比較すると、トレード方向を随時自分で判断して変更する口座Bの方が、良い結果になりました。

 

考察【なぜ今回利益を上げられなかったのか?】

なぜ今回、利益を上げられなかったのか。

その理由は「ループイフダンで「損切りあり」にすると、リスクリワードが悪すぎる」からです。

どれだけコツコツ利益をあげても、リスクリワードが悪すぎて、いわゆる「コツコツドカン」状態に陥ります。

 

ループイフダンでは最初に、「損切りあり」か「損切りなし」かを選びます。

 

今回、

取引通貨ペア:USD/JPY

狙う値幅:25pips

損切設定:損切りあり

このような設定にすると、リスクリワードは勝手に約5:1に設定され、リスクリワード割合の変更もできませんでした。

 

今回狙う値幅は25pipsだったので、損切り幅は125pips。

1回でも損切りしてしまうと、6回勝ち続けないとプラスになりません。

2回連続で損切りくらったら、12勝しないといけません…

 

実際、今回の検証結果の損益ではなく勝率を見ていくと、勝率ではどちらの口座も勝ち越しています。

口座A:28勝13敗(勝率68%)

口座B:19勝11敗(勝率63%)

しかし、勝率はよくても、リスクリワードが悪すぎては収支はプラスになりません。

 

今回は「USD/JPY、狙う値幅25pips」という設定でおこないました。

もしこれを他の通貨ペアに変えたり、狙う値幅を変えたりしても、リスクリワードが悪すぎる以上は同様の結果になると思われます。

 

 

検証を受けて【ループイフダンで勝つにはどうすればいい?】

今回の検証で、「ループイフダンで”損切りあり”設定で継続的に勝つことはかなり難しい」ということがわかりました。

 

ではどうすれば、ループイフダンで勝てるのか?

その方法は次の3つだと思われます。

1:基本的には、プログラムによる損切りはしない

2:損切りしない以上、高い利回りは狙わない

3:○○ショックなど相場の急変動時のみ、自分で損切りを入れる

 

まず大前提として、プログラムによる損切りをいれてしまうと、検証結果のとおりどんどん自滅していってしまうので、基本的には「損切りなし」です。

 

また損切りしない以上は、どうしても含み損のポジションを複数かかえることは避けられません。

そのため高い利回りを狙ってリスクを取り過ぎると、今度は証拠金維持率が下がり過ぎて強制ロスカットの可能性が出てきます。

強制ロスカットやあらたにポジションを追加できなくなるような事態を避けるために、高い利回りは狙わず、1ポジションあたりのロット数を下げる必要があります。

 

さらに基本的には損切りしない方針であっても、○○ショックなど相場の急変動時は自ら損切りを入れることによりリスクを抑えるべきです。

 

再度「損切りなし」設定でリベンジの検証をしました!

今回の検証から、

・ループイフダンで「損切りあり」設定で勝ち続けることは難しい

・ループイフダンで勝つなら、リスクを抑えて「損切りなし」設定がよい

ということが見えました。

 

そこで、実際にその考え方が成立するのかどうか、再度「損切りなし」設定で検証し直しました!

その検証については、下の記事でまとめているのでぜひこちらもご覧ください!

サムネイル:ループイフダン検証リベンジ
【リピート型自動売買・検証2】ループイフダンで稼げるのか、設定を変えてリベンジしました!

以前、アイネット証券のループイフダンを使って「損切りあり」の設定で稼げるか検証しましたが、よい結果が出ませんでした。
そこで今回、再びループイフダンを使って、「損切りなし」に設定を変えた場合に利益を出すことができるかリベンジしました。

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それでは、今回は以上です。

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