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【FX】バルサラの破産確率を知ろう!成績向上のカギは3つの変数です

サムネイル:バルサラの破産確率を知ろう

この記事を読むのに必要な時間は約6分です。

こんにちは、サイです。

 

キツネくん
自分のFX手法がずっと勝ち続けられる手法なのか知りたい。
ウサギくん
どういう方向性で改善したら、自分のFX手法がよくなるか知りたい。

 

今回はそんな悩みを持つ人に向けて、手法づくりの重要な指標の一つ、「バルサラの破産確率」についてお話します。

 

 

バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率」とは、ナウザー・バルサラという数学者が考案した、トレードによる破産確率が分かる数式のことです。

 

破産確率の計算方法

バルサラの破産確率は次の数式で導き出されます。

式1を満たす変数Xがあるとき、式2で破産確率が求められる

式1:X=勝率 * X ^ (リスクリワードレシオ+1) + (1−勝率)

(ただし、0<X<1)

式2:破産確率 = X ^ (1/リスクにさらす資金の割合)

 

 

カギになるのは「3つの変数」

破産確率を考える際、式を覚えたり自力で計算したりする必要はありません。

ただし上述の式からも分かるとおり、破産確率は次の3つの変数によって決まるということだけはしっかり理解してください。

1:勝率
2:リスクリワードレシオ(ペイオフレシオ・損益率)
3:リスクにさらす資金割合

 

1:勝率

勝率は勝ったトレードの回数を全トレード数で割ったものです。

勝率=買ったトレード回数/全トレード数

 

2:リスクリワードレシオ

リスクリワードレシオは、平均利益を平均損失で割ったものです。

ペイオフレシオ、損益率ともいいます。

リスクリワードレシオ=平均利益/平均損失

 

3:リスクにさらす資金割合

リスクにさらす資金割合とは、元手資金に対する1回のトレード失う最大金額の割合のことです。

リスクにさらす資金割合=1回のトレードで失う最大金額/元手資金

 

 

バルサラの破産確率表

バルサラの破産確率を、リスクにさらす資金割合に応じて表にしました。
ここでは、トレード1回あたりの資金リスク割合を「20%、10%、5%、2%、1%」に設定した5つの表をご紹介します。

 

なお、この表は次のサイトからエクセルシートを無料ダウンロードして、作成させてもらっています。

ぜひ皆さんも自分のリスク割合に応じて作成して、自分が表の中のどこに位置するのか、調べてみてください。

 

破産確率表【リスク20%】

バルサラの破産確率表【リスク20%】

破産確率表【リスク10%】

バルサラの破産確率表【リスク10%】

破産確率表【リスク5%】

バルサラの破産確率表【リスク5%】

破産確率表【リスク2%】

バルサラの破産確率表【リスク2%】

破産確率表【リスク1%】

バルサラの破産確率表【リスク1%】

 

破産確率表から読み取れること

破産確率を表にしたことで、次のようなことが表の中から読み取れます。

・トレードリスクが上がると破産確率も高くなる

勝率5割、リスクリワード1:1でも破産する可能性がある

 

 

トレードリスクが上がると破産確率も高くなる

トレードリスクを上げるほど破産確率は高く、逆にリスクを下げれば破産確率は下がります。

当たり前の話ですが、かなり重要なことです。

 

どれだけ優秀なトレード手法を持っていようとも、リスクが高いトレードばかりしていると破産してしまう恐れがあります。

特にトレード初心者は、トレード手法もイマイチなのに稼ぎたい一心でリスクを上げてしまって、早々と退場してしまう人もいるので要注意です。

 

 

勝率5割、リスクリワード1:1でも破産する可能性がある

キツネくん
え?勝率5割、リスクリワードレシオ1:1なら、確率計算上はプラスマイナスゼロじゃないの?

 

こう思う人もいるかもしれませんが、資金を繰り返しリスクにさらすと、勝率5割・リスクリワードレシオ1:1では徐々に資金を減らして資金ゼロに近づきます。

 

例えば資金100万円、1回あたりのリスク10%、勝率50%、リスクリワードレシオ1:1でトレードしたとしましょう。

1回目に負けたら、リスク10%ですので10万円失って90万円になります。

 

ただ、問題はこの次です。
2回目に勝っても90万円に対するリスク10%・リスクリワードレシオ1:1なら、利益は9万円です。
1勝1敗でイーブンに戻るかと思いきや、資金は減ってしまうのです。

 

勝率とリスクリワードレシオのどちらか、もしくは両方が優れていないと、五分五分ではいずれ破産します。

 

 

FXで長く勝ち続ける=破産しないためには?

破産しないようにするためには次の4つをおこないましょう。

・まずは自分の破産確率を正しく把握する

・破産確率の目標値を決める

・リスクにさらす資金割合を下げる

・勝率を上げるかリスクリワードレシオを上げるように、手法を改善する

 

 

まずは自分の破産確率を正しく把握すること

FXで勝ちたいと思うなら、まずは自分の破産確率を正しく把握することです。
「要は勝率上げるか、リスクリワードレシオ上げればいいんでしょ?」と雑なスタンスでいると、なかなか上達しません。

 

しっかりトレード記録をつけてそれを元に、いま自分が破産確率表の中のどの位置にいるかを把握してから、そこからどうやったら脱することができるか具体的に検討しましょう。

 

先ほども紹介しましたが、eightban's memoさんのページから、破産確率表を作成できるexcelシートをダウンロードできます。

ぜひ自身の破産確率が表のどこに位置しているのか、自分の手で確認してみてください。

 

破産確率の目標値を決める【理想は破産確率1%以下と聞くけれど…】

破産確率の理想については正解というものが存在しないので、5%以下が理想だの1%以下が理想だの言われます。

ただ、FXで破産せずに長く利益を上げ続けたいのであれば、破産確率0%のトレードルールを追い求めるべきです。

また、同じ0%でも破産確率表の中のどの位置で0%を達成したいのか、具体的に検討しましょう。

 

リスクにさらす資金割合を下げる

一番手っ取り早く破産確率を下げる方法は、リスクにさらす資金割合を下げることです。

 

よくネット上でも1回の損失額の割合について、「5%ルール」「2%ルール」だのを見かけますが、特にトレード初心者に限っては、1%以下に抑えるべきです。

 

そんなに初めから勝てるほど、相場は甘くありません。

負けて資金を減らすことも勉強の内ですが、それでも勉強代は少なく抑えた方が利口です。

 

勝率を上げるかリスクリワードレシオを上げる

破産確率を下げるには、リスク管理以外にも次のいずれかが必要になります。

1:勝率を上げる
2:リスリワードレシオを上げる
3:勝率とリスクリワードレシオを両方上げる

 

でも、勝率とリスクリワードレシオを両方上げることはかなり難しいです。

なので現実的には、勝率かリスクリワードレシオのどちらかを追求することになりますが、

個人的には勝率ではなくリスクリワードレシオを伸ばすことをオススメします。

 

確かに勝率が高ければメンタルも安定します。

しかし、相場がランダム性をはらんでいる以上、なかなか思い通りに勝率を上げるのは難しいからです。

勝率を求めるよりも、優位性の高い場面でエントリーできたらそこから利益を最大限伸ばす、ダメだったら潔く損切りするトレードルールを考えた方が、トータルでは安定した利益が残るようになります。

 

 

まとめ

・破産確率は、「勝率」「リスクリワードレシオ」「リスクにさらす資金割合」で決まる。

・まずは自分のトレードスタイルの破産確率を正確に知ろう。

・破産確率はゼロを目指そう。

・一番簡単に破産確率を下げる方法は、そもそもリスクにさらす資金割合を少なくしておくこと。

・破産確率を下げるために、勝率かリスクリワードレシオを上げよう。

 

先にも書きましたが破産確率、ひいては「勝率」「リスクリワードレシオ」「リスクにさらす資金割合」を適当に扱っていると、なかなかトレード成績は上がりません。

まずはしっかりトレードを記録し破産確率を算出して、自身の現在地を確認してから具体的に成績を上げる方法を練っていきましょう。

 

それでは、今回は以上です。

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