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【リピート型自動売買・検証2】ループイフダンで稼げるのか、設定を変えてリベンジしました!

サムネイル:ループイフダン検証リベンジ

この記事を読むのに必要な時間は約10分です。

こんにちは、サイ(@saiblog1234)です。

 

以前に当ブログでは、リピート型自動売買のひとつであるアイネット証券の「ループイフダン」で本当に稼げるのかどうか、「損切りあり」の設定で1ヶ月間に渡り検証しました。

しかし残念ながら、前回の検証(損切りありの設定)では、1ヶ月のトータルでみるとマイナス収支に終わってしまいました…

 

前回の検証ではマイナス収支となりましたが、その検証をとおして次のような仮説を得ました。

ループイフダンで勝つ方法(仮説)

1:基本的には、プログラムによる損切りはしない

2:損切りしない以上、高い利回りは狙わない

3:○○ショックなど相場の急変動時のみ、自分で損切りを入れる

そこでこの仮説を検証するために今回、再度ループイフダンでの検証にチャレンジしました!

 

検証には再度ループイフダンを使用しました

今回も引き続き、アイネット証券の「ループイフダン」で検証をおこないました。

 

ループイフダンには次のような特徴があります。

・取引コスト(手数料+スプレッド)が他社より小さい

・設定できる内容がシンプル

アイネット証券の「ループイフダン」は取引コストが他社よりも割安です。

 

また、リピート型自動売買の「一定の値幅ごとに新規発注と決済注文を繰り返しおこなっていく」という基本ロジックはどこの証券会社の商品も共通していますが、細部はそれぞれ独自性を持っています。

その中でループイフダンは、設定できる内容がかなりシンプルで、初心者にもわかりやすい仕様になっています。

 

 

前回のループイフダン検証との主な変更点

前回の検証ではループイフダンの設定の1つである、損切りの有無を「損切りあり」に設定しました。

しかし損切りありにすると、自動的にリスク側が大きいリスクリワード設定になり、いわゆる“コツコツドカン状態”で「勝率は6割超えで勝ち越したのに損益はマイナスになるという結果に終わりました。

 

そこで前回の検証を経て、次のような仮説を立てました。

ループイフダンで勝つ方法(仮説)

  1. 基本的には、プログラムによる損切りはしない
  2. 損切りしない以上、高い利回りは狙わない
  3. ○○ショックなど相場の急変動時のみ、自分で損切りを入れる

 

これをふまえて今回は、「損切りなし」で利益を上げられるか検証します。

もちろん損切りなしにすると必ず前回よりも長い期間、含み損を抱える機会が発生します。

そのため高い利回りは狙わず、1ポジションあたりのロット数をおさえることでリスクの低減をはかります。

 

ループイフダンの設定内容

まず、今回も前回と同様、検証のための口座は2つ用意します。

口座A:
初期設定後は、裁量なしでひたすら放置。(売りエントリーのみ)
口座B:
定期的に取引する通貨ペアのトレンド方向を確認し、必要があれば売買方向を変更。
なおトレンド方向は1時間足で確認し、変更のタイミングは特段の制約を設けない。

 

口座Aに関しては完全放置、口座Bに関しては裁量で売買方向を適宜変更します。

それ以外の設定は、両口座とも次の内容で共通とします。

口座A・B共通設定

当初資金:3,000,000円

取引通貨ペア:USD/JPY

損切りの有無:損切りなし(前回検証時は損切りあり)

1回のトレードで狙う値幅:10pips(前回検証時は25pips)

1回のトレードの取引数量:5千通貨(前回検証時は2万通貨)

1度に保有できるポジションの最大数:20(前回検証時は5)

 

当初資金:3,000,000円

前回検証時と同じ、デフォルトの設定です。

取引通貨ペア:USD/JPY

前回検証時と同じです。

ループイフダンは、裁量トレードと比べて取引1回あたりの取引コストが高めであるため、その中でもコストが小さめの通貨ペア=USD/JPYを選びました。

損切りの有無:損切りなし(前回検証時は損切りあり)

前回検証時は損切りありに設定していましたが、リスクリワードのリスク側が過大であるためにうまく利益を出せませんでした。

そのため今回は、「損切りなし」で利益を出せるか検証します。

1回のトレードで狙う値幅:10pips(前回検証時は25pips)

損切りなしにした場合、当然ながら含み損のポジションを複数抱えることになります。

そこで、1回のトレードで狙う値幅を抑えて、1ポジションあたりの保有時間を短く、含み損を抱えてもそのポジションができるだけ早くプラスに転じて利確できるようにしました。

1回のトレードの取引数量:5千通貨(前回検証時は2万通貨)

1度に保有できるポジションの最大数:20(前回検証時は5)

長時間含み損のポジションを抱えることになったとしても、繰り返し新たにポジションを保有できるように、1回のトレードの取引数量を極力抑え、その分たくさんポジションを保有できるようにしました。

 

ループイフダン1ヶ月間検証の結果

検証の結果は次のとおりです。

口座A【ひたすら売り方向で放置】

  • 取引通貨ペア:USD/JPY
  • 狙う値幅:10pips
  • 当初資金:3,000,000円
  • 損切りの有無:なし

最終資金:3,062,847円

実現損益:+62,847円(月利+2.1%

評価損益:-81,172円

清算損益:-18,325円

未決済ポジション数:18(いずれも含み損)

証拠金維持率:781.36%

 

ループイフダン口座A最終結果

ループイフダン口座A最終結果:ポジション

 

 

口座B【売買方向はトレンド方向を見て裁量判断】

  • 取引通貨ペア:USD/JPY
  • 狙う値幅:10pips
  • 当初資金:3,000,000円
  • 損切りの有無:なし

最終資金:3,068,146円※

実現損益:+68,146円(月利+2.3%)※

評価損益:-159,578円※

清算損益:-91,432円※

未決済ポジション数:26※(いずれも含み損)

証拠金維持率:762.20%

※下の添付画像内の数字と、上での記載の数字を変えています。

これは「損切りなし」設定の検証にも関わらず、一度誤って「損切りあり」にして損切りをしてしまったためです。

本来、設定ミスがなければ損切りしていないので、損切りした金額を最終資金・実現損益に加算。

評価損益・清算損益ではその金額分をマイナスして記載しました。

未決済ポジション数についても、損切りしてしまったポジション数を加算しています。

ループイフダン:ポジション画面

 

ループイフダン口座B最終

ループイフダン口座B最終:ポジション

 

 

今回のループイフダン検証の評価

損切りしていないので、当然損益はプラス

今回の検証は「損切りなし」設定のため、当然ながら実現損益はプラスで終了。

実現損益については2つの口座とも月利2%程度で、それほどの差はできませんでした。

 

清算損益ではマイナスだけれど十分想定内

含み損も計算に入れた清算損益では、残念ながら両口座ともにマイナスに。

しかし、これは想定の範囲内に十分おさまっています。

 

そう言える理由は、証拠金維持率が高いからです。

今回1ヶ月間の検証をおこなった後も、両口座とも証拠金維持率700%と高い数値を維持しています。

含み損を複数かかえていますが、証拠金維持率が高いのでまだまだ余裕でポジションを立てることができます。

 

また、為替相場は長期的にみるとレンジです。

例えば1ドルの価値が上がり続けて1,000円になったりすることは、まずありえませんよね。

レンジなので、含み損ポジションも保有し続けていれば高い確率で利確されます。

そのため含み損は常に持ち続けるものの、かわるがわる決済されていって、いずれはトータル利益が含み損を追い越していくものと思われます。

 

口座B(裁量判断あり)の方が、含み損が多いのは想定外…

今回の検証では、1時間足レベルでのトレンドを捉えて裁量で売買方向を変更した口座Bの方が、含み損が圧倒的に多いという結果になってしまいました…

これは完全に想定外です。

私は、ループイフダンであっても裁量判断がある程度必要だと考えていますが、よい結果を出せるようになるにはもっと実戦を積んで、ループイフダンに適したスタイルを構築する必要がありそうです。

 

 

まとめ【ループイフダン(損切りあり設定)は稼げるのか?】

今回は下の仮定のもと、ループイフダンで検証をおこないました。

ループイフダンで勝つ方法(仮説)

  1. 基本的には、プログラムによる損切りはしない
  2. 損切りしない以上、高い利回りは狙わない
  3. ○○ショックなど相場の急変動時のみ、自分で損切りを入れる

そして1ヶ月間検証をおこなったところ、次のような結果を得られました。

検証結果の要点

  • 月利2%代の利益
  • 含み損を抱えたものの、高い証拠金維持率を保っているので余力は十分
  • 損切りしないので含み損は抱え続けるものの、かわるがわる利確されていくと思われる

 

以上の結果から、仮説のとおり高い利回りを狙わずリスクをおさえて損切りなしで運用すれば、ループイフダンで継続的に稼ぎ続けられると思われます!

この検証結果をみて、自分もループイフダンを試してみたいと思った方は、ぜひ下のリンクからチャレンジしてみてください。

 

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