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FXで出来高をみること、出来高を活かしてトレードすることは可能?

サムネイル:FXの出来高

この記事を読むのに必要な時間は約5分です。

こんにちは、サイです。

 

キツネくん
株の手法で「出来高」を活かした手法を聞くけど、FXではあまり聞かないのはなぜ?
ウサギくん
FXで出来高を活かすことはできないの?

 

今回はそんな疑問を持つ人に向けて、「FXの出来高」についてお話します。

 

 

出来高とは?

出来高とは、一定の期間中に成立した売買の「取引量」のことです。

「出来高が多い」とは「取引量が多い」ということで、出来高が多いとそれだけ市場参加者に注目されていて、トレンドができやすいといわれています。

 

なお出来高は取引量なので、売りも買いもまとめてのモノです。
つまり出来高が多いことは、必ずしもレートの上昇につながりません。
売り取引が多ければ、出来高が多い状態でレートが下降することもあります。

 

 

FXでの出来高とは?

FXでの出来高は、株の出来高とは少し異なります。

FXでの出来高の大きな特徴は、株の出来高と違って「正確な出来高を把握することは不可能」だという点です。

 

その要因は、FXと株の取引形態の違いです。
株取引は「市場取引」なのに対して、FXは「相対(あいたい)取引」です。

 

株取引(市場取引)は、証券会社を経由して東京証券取引所などの市場で売買をおこないます。

よく、東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場という、その「市場」ですね。
これらはそれぞれ、東京証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所を指します。

 

市場取引の場合は、取引所に集まってくる注文を集計することで、取引量を正確に把握できます。

 

一方でFX(相対取引)では、トレーダーは市場で取引するのではなく、各証券会社などの業者が提示するレートで証券会社等と取引します。
証券会社ごとにそれぞれ、為替レートが微妙に異なるのはそのためです。

 

証券会社は日本だけでも50社以上、世界中には山ほどあるので、それらの取引量を足し合わせた全体の取引量を把握することは不可能です。

 

また、個人⇔業者間の取引だけでなく、銀行間取引市場(インターバンク市場)においておこなわれる銀行・業者間の取引もあるので、なおさら総量を把握することはできません。

株取引は市場取引⇒市場ごとに取引量(出来高)がわかる
FXは相対取引⇒数多ある証券会社等と個人が取引、全体の取引量(出来高)はわからない

 

 

FXでの出来高(一部)を知る方法

正確な出来高を知ることはできないと言いましたが、FXでも次にご紹介する2つの方法で、出来高の”一部”を知ることができます。

1:金融先物取引業協会などが公開しているデータを見る

2:インジケーターを使う

 

1:金融先物取引業協会などが公開しているデータを見る

FXでは「金融先物取引業協会」などが出来高を公開しているので、それにより出来高の一部を知ることができます。

ここではその中で、次の3つをご紹介します。

①:店頭FX月次速報【(一社)金融先物取引業協会】

②:くりっく365取引所為替証拠金取引出来高推移【(株)東京金融取引所】

③:毎日の取引量と建玉【CME Group(シカゴ・マーカンタイル取引所)】

 

①:店頭FX月次速報【(一社)金融先物取引業協会】

店頭FX月次速報:(一社)金融先物取引業協会

こちらでは協会に加入している日本の証券会社約50社の出来高をトータルして、毎月公開されています。

 

 

②:くりっく365取引所為替証拠金取引出来高推移【(株)東京金融取引所】

くりっく365取引所為替証拠金取引出来高推移:(株)東京金融取引所

こちらでは(株)東京金融取引所の「くりっく365」における日ごとの出来高を確認できます。

 

 

③:毎日の取引量と建玉【CME Group(シカゴ・マーカンタイル取引所】

毎日の取引量と建玉:CME Group(シカゴ・マーカンタイル取引所)

シカゴ・カーマンタイル取引所(CME)は、アメリカシカゴにある北米最大の金融先物・商品先物取引所です。
そこでの毎日の出来高を確認できます。


①は月ごと、②と③は日ごとの出来高を確認できます。

ただ、月ごとにしろ日ごとにしろ、これらを自身のトレードに活かせるかと言うと、かなり難しいと思います。
数時間単位での出来高だと、まだ活かす道がありそうなのですが…
少なくとも、スイングトレードはともかく、月単位・日単位のものをスキャ・デイトレで活かすことはまず無理です。

 

それにそもそも、これらで確認できる出来高は世界で取引されている出来高の一部でしかないですからね。

 

 

2:インジケーターを使う

MT4には、次のような出来高(=ボリューム)を活かしたインジケーターが入っています。

・Volumes
・On Balance Volume(OBV)
・Money Flow Index(MFI)
・Accumulation/Distribution(A/D)

 

ただ、これらも正確な出来高を表すものではありません。
これについて話すとちょっと話が長くなるので一部かいつまむと、volumesは本来の出来高ではなくティックボリュームという代替のものが使われていますし、他の3つもそのティックボリュームが計算式の中に組み込まれたものです。

 

これら4つのインジケーターについては、また機会があればお話します。

とりあえずこれらについては、

・FXのインジケーターの出来高は、本来の出来高・株の出来高とは異なる⇒ティックボリューム

・本来の出来高と異なるから役に立たないわけではなく、活かせるかどうかは他のインジと同じく使い方次第

と覚えておいてください。

 

 

まとめ:FXで出来高を活かすのは難しいかも…

・出来高とは、一定の期間中に成立した売買の「取引量」のこと

・FXでは、世界全体の正確な出来高を把握することがそもそも不可能

・日本の証券会社の出来高、特定の取引所の出来高などを個別に公表しているところはある。けれど、いずれも数時間単位の出来高までは公表されていない

・出来高を元にしたMT4インジケーターもあるが、これらの中の出来高(ティックボリューム)は本来の出来高とは異なる

 

上記のことからFXで出来高をトレードに活かすのは、かなり難しいと思います。

 

ただインジケーターに関しては、「本当の出来高」を活かすということにはそぐわないですが、出来高の代替として活かすことは検証次第で十分可能です。

それについては、また機会があればお話したいと思いますが、興味が湧いた人はぜひ試しに使ったり、検証したりしてみてください。

 

今回は以上です。

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